株システムトレード ストラテジーバックテスト研究所とは?

株システムトレード ストラテジーバックテスト研究所では、日本株のトレードで安定して勝ち続けるためにはどうすれば良いのかについての研究を行っています。

 

その研究にあたっては、過去データ(株価データ、出来高データ)を使った分析を行い、それを統計的に把握することによって、客観的に有効性の判断をする、といった科学的な方法での検証を心掛けております。

 

文字どおり、株システムトレードのストラテジー研究に他なりません。

(※ 株システムトレードのことをあまりよく知らないという方は、株システムトレード理論をお読みください。)

 

そして、その分析結果をストラテジーレポートとしてまとめ、かつ、無料で公開しています。

 

 

ストラテジーレポートはこちら

 

 

なぜ、このような試みを始めようと思ったのか?

 

相場の世界では、トレード手法の有効性について、科学的な方法で検証している人が非常に少なく、かつ、それは非常に嘆かわしい状況であると感じたからです。

 

 

相場の世界では、どちらかというと、以下のような主観的な話が多いものです。

 

「ここ最近下がりっぱなしだけど、さすがに下がりすぎだろう。そろそろ底値ではないか?」

「この銘柄は直近の高値を更新したから、これからはどんどん上値を追う展開になるだろう!」

 

このようなことがしばしば語られていますが、それではその有効性はどのくらいなのかと聞くと、非常に曖昧な答えしか返ってきません。

 

相場理論っぽく語っている本人も、実は本当に有効なのかどうかがハッキリ分かっていないのではないか、というのが現実です。

 

これでは、「当たるも八卦、当たらぬも八卦」の占いとなんら変わりません。

似非トレード理論と呼んでも良いかもしれません。

 

 

これら似非トレード理論の共通点として、

 

■過去データを使った統計的な分析結果が明示されていないこと

■ある短期間の特定の相場や銘柄だけを事例にして有効性を主張していること

 

が挙げられます。

 

他の科学の世界が日進月歩で進化しているなかで、相場の世界は科学的な方法での分析がまだ十分になされていないというのが率直な感想です。

 

(昔に比べれば随分良くなりましたが)分析ツールが十分に整備されていない個人投資家の世界では、なおのことそれを感じます。

 

 

確かに他の科学の世界と違い、相場の世界では頑健性の高い答えがなかなか見つからないというのは事実だと思います。

 

また、常に機能するトレード理論を求めることに無理があるのも分かります。

 

それに、主観的な判断は全く意味がないというつもりもありません。

 

 

しかし、それにしても、今の状況で良いのかというと、私はそうは思いません。

 

客観的な分析結果もなしに、理論の提唱者が勝手に有効性を主張しているという現状は、何とかして改善されて然るべきだと思うからです。

 

 

実際、書店のトレード本コーナーでは、こうした似非トレード理論の本がかなりの割合を占めているにも関わらず、それらを有り難いものであると思って買っていく人が後を絶ちません。

 

このように、科学者よりも占い師のほうが幅を利かせているのが、トレード本の世界なのです。

 

これは、投資関連のセミナーや情報商材の世界でも同じようなものでしょう。

 

 

株システムトレード ストラテジーバックテスト研究所では、このような現状にメスを入れることから始めたいと考えています。

 

常に勝てるトレード理論を見つけるというのは不可能だとしても、

過去データを使った分析を行い、それを統計的に把握することによって、客観的に有効性の判断をする、

というプロセスを踏むことによって、トレードを科学することを考えます。

 

そして、その分析結果をストラテジーレポートとしてフィードバックすることによって、このサイトの訪問者に日本株のトレードで安定して勝ち続けるためのヒントを与えることが出来ればと思います。



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なお、当サイトのストラテジーレポートは、
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レポート009:市場全体とのRSI比較を追加した3点チャージの検証

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1.概要

前回のレポート

「3点チャージの検証」

のストラテジーは、2005年以前においてはそれなりに機能していたものの、2006年から4年間はマイナスであり、逆張りストラテジーの厳しい局面であることを確認することができました。

そこで今回は、個別銘柄に関する条件をむやみに追加するのではなく、市場全体に関する条件を追加するとどうなるかについて検証したいと思います。

具体的には、次のストラテジーの条件設定の赤字部分をご覧いただければと思います。

条件設定の後に簡単に解説もしています。


2.ストラテジーの条件設定

  • ルール設定
仕掛け条件以下をすべて満たすとき、仕掛け
・移動平均乖離率(25)が−20以下
・ボリュームレシオ(25)が30以下
・RSI(14)が30以下
・終値が100以上
・RSI(14)が{TOPIXのRSI(14)}以上
手仕舞い条件以下のいずれかを満たすとき、手仕舞い
・経過日数が60日以上
・損益率が10%以上
・RSI(14)が{TOPIXのRSI(14)}より小さい
資金管理条件1日あたりの最大仕掛け量:当日資産の100%まで
1銘柄あたりポジションサイズ:定率10%(上限1,000,000円、下限0円)
仕掛け銘柄優先順位:平均売買代金(1)の降順
その他条件取引形態:買い建て
仕掛け方法:翌日寄付指値(指値水準は前日比±0%)
手仕舞い方法:翌日成行
トレード対象上場全銘柄

  • シグナル設定
シグナル設定は無。

  • 全体設定
バックテスト初期資産5,000,000円
現物/信用区分現物
ルール優先度単一のルールのため、設定なし

  • バックテスト期間
1990年1月〜2009年9月、年次複利運用


なにが大きく違うかというと、個別銘柄とTOPIXのRSI(14)を比較した条件が入っているという点です。

RSI(14) ≧ {TOPIXのRSI(14)}ならば、仕掛け
RSI(14) < {TOPIXのRSI(14)}ならば、手仕舞い(仕掛けない)

という条件です。

RSI(14)は個別銘柄に関する14日RSIです。TOPIXのRSI(14)はTOPIXの14日RSIです。


「RSIが一定水準以下(たとえば、30以下)になって仕掛ける」という条件で仕掛けたとき、その後も売られ続ける場合があります。

その際、RSIはどうなるかというと、低い水準で張り付いたまま株価だけがずるずると下に落ちるという特徴を持っています。

特に、市場全体が下がっている局面ではこの傾向が強く、市場平均よりも弱い銘柄はさらにずるずると落ちてなかなか反発しないということを経験したことはないでしょうか?


今回は、それに歯止めをかけるための条件として、

「TOPIXよりもRSIの水準が低い、いわゆる弱すぎる銘柄は仕掛けない」

という条件を設定してみたのです。


3.バックテスト結果

  • 全体サマリ(サムネイルをクリックすると、拡大します。)


  • 年次サマリ(サムネイルをクリックすると、拡大します。)



4.バックテスト総評

  • 全体サマリ

勝率は56.33%となっており、前回よりも勝率は落ちています。(前回は、勝率64.58%。)

ただし、これは「RSI(14) < TOPIXのRSI(14) ならば、手仕舞い」という条件がロスカット条件として働くことが主要因であり、リスクを抑えるために勝率が低下したと解釈できます。

したがって、勝率の低下はストラテジーの劣化と考えなくてもよいでしょう。

期待値は1.80%とこれも前回よりも低下しましたが、平均保有日数が4.63日と前回よりも圧倒的に短くなったので、そのプラス要因を考えると、ストラテジーの劣化要因と考える必要はありません。(前回は、期待値2.33%、平均保有日数32.51日。)

プロフィットファクターは1.79となっており、前回よりも大幅に改善されています。(前回は、1.32。)


  • 年次サマリ

前回は2006年から4年間ずっとマイナスが続いていましたが、今回は2007年だけがマイナスとなっており、リスクは大幅に減りました。

過去19年の年利を見てみても、一番大きなマイナスでさえ-21.23%(2007年)となっており、少なくとも前回示した単純な3点チャージよりはリスクが低いことが分かります。

ただし、得られる年利も低いです。これは条件を絞ったために、トレード数が前回よりも半分になったことが主要因と考えられます。


  • 総評

市場全体のRSIと個別銘柄のRSIを比較することによって、RSIが低い水準のまま推移して株価だけがずるずる下がる、というリスクを回避できることが確認できたかと思います。

このことからも、テクニカル分析というのは、個別銘柄に関する条件だけではなく、市場全体に関する条件もうまく
使うことによって、リスクを回避しながら安定した利益を追求できるための手段になるのではないでしょうか?


一般的によく知られたテクニカル指標は使えないという人もいますが、今回のようなRSIの新しい使い方を見ても分かりますように、要は使い方なのではないかというのが個人的な感想です。

「既存のテクニカル指標ではあるが、一般的なテクニカル分析の教科書には書かれていない使い方」

とも言うべきでしょうか。


最後に、このストラテジーの課題とすれば、何らかの条件をうまく緩めることによってトレード数を稼ぐことでトータルの年利を上げることでしょうか。

もちろん、他のストラテジーと併用することも対策の一つだと思います。


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