株システムトレード ストラテジーバックテスト研究所とは?

株システムトレード ストラテジーバックテスト研究所では、日本株のトレードで安定して勝ち続けるためにはどうすれば良いのかについての研究を行っています。

 

その研究にあたっては、過去データ(株価データ、出来高データ)を使った分析を行い、それを統計的に把握することによって、客観的に有効性の判断をする、といった科学的な方法での検証を心掛けております。

 

文字どおり、株システムトレードのストラテジー研究に他なりません。

(※ 株システムトレードのことをあまりよく知らないという方は、株システムトレード理論をお読みください。)

 

そして、その分析結果をストラテジーレポートとしてまとめ、かつ、無料で公開しています。

 

 

ストラテジーレポートはこちら

 

 

なぜ、このような試みを始めようと思ったのか?

 

相場の世界では、トレード手法の有効性について、科学的な方法で検証している人が非常に少なく、かつ、それは非常に嘆かわしい状況であると感じたからです。

 

 

相場の世界では、どちらかというと、以下のような主観的な話が多いものです。

 

「ここ最近下がりっぱなしだけど、さすがに下がりすぎだろう。そろそろ底値ではないか?」

「この銘柄は直近の高値を更新したから、これからはどんどん上値を追う展開になるだろう!」

 

このようなことがしばしば語られていますが、それではその有効性はどのくらいなのかと聞くと、非常に曖昧な答えしか返ってきません。

 

相場理論っぽく語っている本人も、実は本当に有効なのかどうかがハッキリ分かっていないのではないか、というのが現実です。

 

これでは、「当たるも八卦、当たらぬも八卦」の占いとなんら変わりません。

似非トレード理論と呼んでも良いかもしれません。

 

 

これら似非トレード理論の共通点として、

 

■過去データを使った統計的な分析結果が明示されていないこと

■ある短期間の特定の相場や銘柄だけを事例にして有効性を主張していること

 

が挙げられます。

 

他の科学の世界が日進月歩で進化しているなかで、相場の世界は科学的な方法での分析がまだ十分になされていないというのが率直な感想です。

 

(昔に比べれば随分良くなりましたが)分析ツールが十分に整備されていない個人投資家の世界では、なおのことそれを感じます。

 

 

確かに他の科学の世界と違い、相場の世界では頑健性の高い答えがなかなか見つからないというのは事実だと思います。

 

また、常に機能するトレード理論を求めることに無理があるのも分かります。

 

それに、主観的な判断は全く意味がないというつもりもありません。

 

 

しかし、それにしても、今の状況で良いのかというと、私はそうは思いません。

 

客観的な分析結果もなしに、理論の提唱者が勝手に有効性を主張しているという現状は、何とかして改善されて然るべきだと思うからです。

 

 

実際、書店のトレード本コーナーでは、こうした似非トレード理論の本がかなりの割合を占めているにも関わらず、それらを有り難いものであると思って買っていく人が後を絶ちません。

 

このように、科学者よりも占い師のほうが幅を利かせているのが、トレード本の世界なのです。

 

これは、投資関連のセミナーや情報商材の世界でも同じようなものでしょう。

 

 

株システムトレード ストラテジーバックテスト研究所では、このような現状にメスを入れることから始めたいと考えています。

 

常に勝てるトレード理論を見つけるというのは不可能だとしても、

過去データを使った分析を行い、それを統計的に把握することによって、客観的に有効性の判断をする、

というプロセスを踏むことによって、トレードを科学することを考えます。

 

そして、その分析結果をストラテジーレポートとしてフィードバックすることによって、このサイトの訪問者に日本株のトレードで安定して勝ち続けるためのヒントを与えることが出来ればと思います。



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レポート008:3点チャージの検証

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1.概要

株システムトレードの世界では有名な3点チャージについて検証します。

3点チャージとは、「ボリュームレシオ」「RSI」「移動平均乖離率」の3つのテクニカル指標を逆張り的に使ったストラテジーのことです。

参考とした書籍は、以下のとおりです。

最強 3点チャージ投資法 -日経平均1万円割れでも勝てる


この本自体は絶版ですので、今すぐ入手するためにはインターネット上で中古本を入手するしかありません。

しかし、株システムトレードソフトなどではこの3点チャージをサンプルストラテジーにしているケースが多いですので、インターネット上で「3点チャージ」と検索すれば、オリジナルの条件式はすぐに確認できるかと思います。


2.ストラテジーの条件設定

  • ルール設定
仕掛け条件以下をすべて満たすとき、仕掛け
・移動平均乖離率(25)が−20以下
・ボリュームレシオ(25)が30以下
・RSI(14)が30以下
・終値が100以上
・平均売買代金(1)が10,000,000以上
手仕舞い条件以下のいずれかを満たすとき、手仕舞い
・経過日数が60日以上
・損益率が10%以上
資金管理条件1日あたりの最大仕掛け量:当日資産の100%まで
1銘柄あたりポジションサイズ:定率10%(上限1,000,000円、下限0円)
仕掛け銘柄優先順位:平均売買代金(1)の降順
その他条件取引形態:買い建て
仕掛け方法:翌日寄付指値(指値水準は前日比±0%)
手仕舞い方法:翌日成行
トレード対象上場全銘柄

  • シグナル設定
シグナル設定は無。

  • 全体設定
バックテスト初期資産5,000,000円
現物/信用区分現物
ルール優先度単一のルールのため、設定なし

  • バックテスト期間
1990年1月〜2009年9月、年次複利運用


ただし、オリジナルの条件式をそのまま使うと保有期間があまりにも長期間になりますので、手仕舞い条件については当方で恣意的に修正しました。

3点チャージの移動平均乖離率のデフォルトパラメータは26日ですが、本質的に変わらないと考え、よりポピュラーな25日としました。

ボリュームレシオについては、ボリュームレシオBタイプ(0〜100の範囲で収まるほう)を使っています。


3.バックテスト結果

  • 全体サマリ(サムネイルをクリックすると、拡大します。)


  • 年次サマリ(サムネイルをクリックすると、拡大します。)



4.バックテスト総評


  • 全体サマリ

勝率63.43%はまずまずというところでしょう。

期待値2.33%という数値は平均保有日数を考慮するとやや低めですが、実践に耐えられないというほどには悪くはないと思います。

  • 年次サマリ

2005年以前はそれなりに良いパフォーマンスを示していましたが、2006年以降の4年間はマイナスです。特に、2008年は-51.39%と大きくやられており、3点チャージというストラテジーにおいても、逆張りトレードの怖い部分を垣間見ることができたのではないでしょうか?

  • 総評

移動平均乖離率、RSI、ボリュームレシオ、というよく知られたテクニカル指標を逆張りとして利用した3点チャージでしたが、2006年以降のマイナスぶりを見る限りでは、これをそのまま実用するというのはつらいようです。

斉藤式逆張りに比べて、RSIやボリュームレシオというテクニカル指標を加えたとも解釈できますが、ただ単にテクニカル指標を足しこむだけでは、特に2008年のような暴落局面では逆張りで対応するということには限界があるような気がします。

個別銘柄に関する条件だけですべての相場局面を乗り切るということは少し限界があるのかもしれません。

次回は、この結果を踏まえて、市場全体とのRSI比較を追加した3点チャージの検証をしたいと思います。


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なお、当サイトのストラテジーレポートは、
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