株システムトレード ストラテジーバックテスト研究所とは?

株システムトレード ストラテジーバックテスト研究所では、日本株のトレードで安定して勝ち続けるためにはどうすれば良いのかについての研究を行っています。

 

その研究にあたっては、過去データ(株価データ、出来高データ)を使った分析を行い、それを統計的に把握することによって、客観的に有効性の判断をする、といった科学的な方法での検証を心掛けております。

 

文字どおり、株システムトレードのストラテジー研究に他なりません。

(※ 株システムトレードのことをあまりよく知らないという方は、株システムトレード理論をお読みください。)

 

そして、その分析結果をストラテジーレポートとしてまとめ、かつ、無料で公開しています。

 

 

ストラテジーレポートはこちら

 

 

なぜ、このような試みを始めようと思ったのか?

 

相場の世界では、トレード手法の有効性について、科学的な方法で検証している人が非常に少なく、かつ、それは非常に嘆かわしい状況であると感じたからです。

 

 

相場の世界では、どちらかというと、以下のような主観的な話が多いものです。

 

「ここ最近下がりっぱなしだけど、さすがに下がりすぎだろう。そろそろ底値ではないか?」

「この銘柄は直近の高値を更新したから、これからはどんどん上値を追う展開になるだろう!」

 

このようなことがしばしば語られていますが、それではその有効性はどのくらいなのかと聞くと、非常に曖昧な答えしか返ってきません。

 

相場理論っぽく語っている本人も、実は本当に有効なのかどうかがハッキリ分かっていないのではないか、というのが現実です。

 

これでは、「当たるも八卦、当たらぬも八卦」の占いとなんら変わりません。

似非トレード理論と呼んでも良いかもしれません。

 

 

これら似非トレード理論の共通点として、

 

■過去データを使った統計的な分析結果が明示されていないこと

■ある短期間の特定の相場や銘柄だけを事例にして有効性を主張していること

 

が挙げられます。

 

他の科学の世界が日進月歩で進化しているなかで、相場の世界は科学的な方法での分析がまだ十分になされていないというのが率直な感想です。

 

(昔に比べれば随分良くなりましたが)分析ツールが十分に整備されていない個人投資家の世界では、なおのことそれを感じます。

 

 

確かに他の科学の世界と違い、相場の世界では頑健性の高い答えがなかなか見つからないというのは事実だと思います。

 

また、常に機能するトレード理論を求めることに無理があるのも分かります。

 

それに、主観的な判断は全く意味がないというつもりもありません。

 

 

しかし、それにしても、今の状況で良いのかというと、私はそうは思いません。

 

客観的な分析結果もなしに、理論の提唱者が勝手に有効性を主張しているという現状は、何とかして改善されて然るべきだと思うからです。

 

 

実際、書店のトレード本コーナーでは、こうした似非トレード理論の本がかなりの割合を占めているにも関わらず、それらを有り難いものであると思って買っていく人が後を絶ちません。

 

このように、科学者よりも占い師のほうが幅を利かせているのが、トレード本の世界なのです。

 

これは、投資関連のセミナーや情報商材の世界でも同じようなものでしょう。

 

 

株システムトレード ストラテジーバックテスト研究所では、このような現状にメスを入れることから始めたいと考えています。

 

常に勝てるトレード理論を見つけるというのは不可能だとしても、

過去データを使った分析を行い、それを統計的に把握することによって、客観的に有効性の判断をする、

というプロセスを踏むことによって、トレードを科学することを考えます。

 

そして、その分析結果をストラテジーレポートとしてフィードバックすることによって、このサイトの訪問者に日本株のトレードで安定して勝ち続けるためのヒントを与えることが出来ればと思います。



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レポート003:斉藤正章氏の逆張りストラテジーについて(3)

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1.概要

今回は、斉藤正章氏の2冊目の本

斉藤正章の「株」勝率80%の逆張りシステムトレード実践テクニック

に関する検証を行いたいと思います。


なお、この2冊目の本は、1冊目の本に比べて、以下の点が大きく異なります。

※斉藤正章氏の1冊目の本では、資金管理条件が明記されていなかったですが、この2冊目の本はそれがきちんと考慮されています。

※この2冊目の本では、「売買シグナル数によって仕掛けをするかどうかを決める」という、相場全体を判定するという考え方が新しく盛り込まれています。


2.ストラテジーの条件設定

  • ルール設定
仕掛け条件以下をすべて満たすとき、仕掛け
・移動平均乖離率(25)が-25以下
・移動平均乖離率(5)が-10以下
・終値が100以上
・平均売買代金(1)が10,000,000以上
・シグナル1のシグナル数が30以上
手仕舞い条件以下のいずれかを満たすとき、手仕舞い
・経過日数が60日以上
・損益率が10%以上
資金管理条件1日あたりの最大仕掛け量:当日資産の100%まで
1銘柄あたりポジションサイズ:定率(資産の10%、上限1,000,000円、下限0円)
仕掛け銘柄優先順位:平均売買代金(1)の降順
その他条件取引形態:買い建て
仕掛け方法:翌日成行
手仕舞い方法:翌日成行
トレード対象上場全銘柄

  • シグナル設定
シグナル1・移動平均乖離率(25)が-25以下
・移動平均乖離率(5)が-10以下
・終値が100以上
・平均売買代金(1)が10,000,000以上

  • 全体設定
バックテスト初期資産5,000,000円
現物/信用区分現物
ルール優先度単一のルールのため、設定なし

  • バックテスト期間
1990年1月〜2009年12月、年次複利運用


条件設定の赤い部分をご覧いただければ分かりますように、斉藤正章氏の2冊目の本には「シグナル数」という概念が新しく入っていることが分かりまsう。

これまでは、シグナル数という概念が入っておらず、仕掛けの条件を満たす銘柄数(シグナル数)が1銘柄であっても100銘柄であっても、同じように扱うというのが大前提でした。

しかし、少し考えてみれば分かりますように、相場全体の状況を把握した上でトレードをするためには、シグナル数が1銘柄でも100銘柄でも同じように扱うのは不自然だとも考えられます。

上記の仕掛け条件に関して言えば、シグナル数が1銘柄のときは、相場全体はそんなに暴落していないと考えられますし、逆に、シグナル数が100銘柄ということになれば、相場全体として暴落していると考えられるでしょう。

この違いを踏まえたストラテジーを構築すれば、相場全体がを加味して仕掛ける局面を的確に探ることも可能になると考えられますが、実際にはどのくらいのものでしょうか。

運用資金は、前回のレポートと同じで500万円としました。


3.バックテスト結果

  • 全体サマリ(サムネイルをクリックすると、拡大します。)


  • 年次サマリ(サムネイルをクリックすると、拡大します。)



4.バックテスト総評

  • 全体サマリ

勝率は84.88%でした。シグナル数の条件を入れなかったときの勝率が66.26%であることを考えれば、かなり改善されたといってもよいでしょう。

総トレード数は410。シグナル数の条件で暴落時(30銘柄以上)のみ仕掛けるということにしたので、トレード数が減っています。

ペイオフレシオ0.70。

期待値11.18%。シグナル数が多いときに仕掛けたときの利益率の高さが際立っていることが分かりました。

プロフィットファクター4.55。こちらもかなり高い数値です。


  • 年次サマリ

※年利について
トレードがある年については、2008年を除いて負けていません。これを見ると、トレードがない年が何年かあることと、2008年のリーマンショックのようなパニック的な暴落時には通用しなかった、ということが分かります。

※期待値について
年利と同様の傾向が見られます。

※最大DDについて
暴落時の底値からの反発を狙っているので、それを当てている年に関してはそれほど大きなドローダウンは被っていないですが、2008年に関しては仕掛け後にさらに暴落しましたので、大きなドローダウンを被っています。


  • 総評

シグナル数に関する条件を入れなかったときと、シグナル数に関する条件(30銘柄以上)を入れたときとでは、バックテスト結果に大きな改善がみられることが分かりました。

これは、斉藤正章氏の逆張りストラテジーに関して言えば、大きく暴落したときに仕掛けるほど、利益になる確率も高いし、1トレードあたりの利益率も高い、ということが全体的な傾向として言えるのではないでしょうか。


ただ、課題がないわけでもありません。それを以下にまとめました。

■シグナル数の設定にもよるが、斉藤正章氏の逆張りストラテジーはシグナル数が多ければ多いほど、反発するチャンスが高い

■ただし、今回のバックテスト結果からも明らかなように、シグナル数を多くしすぎるとトレードのチャンスそのものが極端に少なくなる。

■2008年のリーマンショックのようなパニック的な暴落局面を乗り越えることが難しい。例外的な事象と捉えて覚悟を決めるか、何らかの対策を考えるか、それが課題である。



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