株システムトレード ストラテジーバックテスト研究所とは?

株システムトレード ストラテジーバックテスト研究所では、日本株のトレードで安定して勝ち続けるためにはどうすれば良いのかについての研究を行っています。

 

その研究にあたっては、過去データ(株価データ、出来高データ)を使った分析を行い、それを統計的に把握することによって、客観的に有効性の判断をする、といった科学的な方法での検証を心掛けております。

 

文字どおり、株システムトレードのストラテジー研究に他なりません。

(※ 株システムトレードのことをあまりよく知らないという方は、株システムトレード理論をお読みください。)

 

そして、その分析結果をストラテジーレポートとしてまとめ、かつ、無料で公開しています。

 

 

ストラテジーレポートはこちら

 

 

なぜ、このような試みを始めようと思ったのか?

 

相場の世界では、トレード手法の有効性について、科学的な方法で検証している人が非常に少なく、かつ、それは非常に嘆かわしい状況であると感じたからです。

 

 

相場の世界では、どちらかというと、以下のような主観的な話が多いものです。

 

「ここ最近下がりっぱなしだけど、さすがに下がりすぎだろう。そろそろ底値ではないか?」

「この銘柄は直近の高値を更新したから、これからはどんどん上値を追う展開になるだろう!」

 

このようなことがしばしば語られていますが、それではその有効性はどのくらいなのかと聞くと、非常に曖昧な答えしか返ってきません。

 

相場理論っぽく語っている本人も、実は本当に有効なのかどうかがハッキリ分かっていないのではないか、というのが現実です。

 

これでは、「当たるも八卦、当たらぬも八卦」の占いとなんら変わりません。

似非トレード理論と呼んでも良いかもしれません。

 

 

これら似非トレード理論の共通点として、

 

■過去データを使った統計的な分析結果が明示されていないこと

■ある短期間の特定の相場や銘柄だけを事例にして有効性を主張していること

 

が挙げられます。

 

他の科学の世界が日進月歩で進化しているなかで、相場の世界は科学的な方法での分析がまだ十分になされていないというのが率直な感想です。

 

(昔に比べれば随分良くなりましたが)分析ツールが十分に整備されていない個人投資家の世界では、なおのことそれを感じます。

 

 

確かに他の科学の世界と違い、相場の世界では頑健性の高い答えがなかなか見つからないというのは事実だと思います。

 

また、常に機能するトレード理論を求めることに無理があるのも分かります。

 

それに、主観的な判断は全く意味がないというつもりもありません。

 

 

しかし、それにしても、今の状況で良いのかというと、私はそうは思いません。

 

客観的な分析結果もなしに、理論の提唱者が勝手に有効性を主張しているという現状は、何とかして改善されて然るべきだと思うからです。

 

 

実際、書店のトレード本コーナーでは、こうした似非トレード理論の本がかなりの割合を占めているにも関わらず、それらを有り難いものであると思って買っていく人が後を絶ちません。

 

このように、科学者よりも占い師のほうが幅を利かせているのが、トレード本の世界なのです。

 

これは、投資関連のセミナーや情報商材の世界でも同じようなものでしょう。

 

 

株システムトレード ストラテジーバックテスト研究所では、このような現状にメスを入れることから始めたいと考えています。

 

常に勝てるトレード理論を見つけるというのは不可能だとしても、

過去データを使った分析を行い、それを統計的に把握することによって、客観的に有効性の判断をする、

というプロセスを踏むことによって、トレードを科学することを考えます。

 

そして、その分析結果をストラテジーレポートとしてフィードバックすることによって、このサイトの訪問者に日本株のトレードで安定して勝ち続けるためのヒントを与えることが出来ればと思います。



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レポート001:斉藤正章氏の逆張りストラテジーについて(1)

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1.概要

株システムトレードの世界では今や有名になった感はありますが、斉藤正章氏が提唱していた逆張りストラテジーについて、ここで再検証してみたいと思います。

なお、斉藤正章氏の逆張りストラテジーは、移動平均乖離率に関する条件で仕掛けを判定するというものです。

参考とした書籍は、以下のとおりです。

株 勝率80%の逆張りシステムトレード術


2.ストラテジーの条件設定

  • ルール設定
仕掛け条件以下をすべて満たすとき、仕掛け
・移動平均乖離率(25)が-25以下
・移動平均乖離率(5)が-10以下
・終値が100以上
・平均売買代金(1)が10,000,000以上
手仕舞い条件以下のいずれかを満たすとき、手仕舞い
・経過日数が60日以上
・損益率が10%以上
資金管理条件1日あたりの最大仕掛け量:当日資産の100%まで
1銘柄あたりポジションサイズ:定額(上限1,000,000円)
仕掛け銘柄優先順位:平均売買代金(1)の降順
その他条件取引形態:買い建て
仕掛け方法:翌日成行
手仕舞い方法:翌日成行
トレード対象上場全銘柄

  • シグナル設定
シグナル設定は無。

  • 全体設定
バックテスト初期資産1,000,000,000円
現物/信用区分現物
ルール優先度単一のルールのため、設定なし

  • バックテスト期間
1990年1月〜2009年12月、年次複利運用


斉藤正章氏の一冊目の著書「株 勝率80%の逆張りシステムトレード術」には、仕掛け条件と手仕舞い条件がセットになったストラテジーが提唱されておりますが、言うまでもなく、この条件だけだと実トレードには不十分です。

つまり、自分の資金量がどのくらいかということに関する条件が皆無だからです。

これは「資金管理条件」とよく呼ばれていますが、この資金管理に関連する部分の条件については、当方が恣意的に追加しました。

なお、今回は運用資金10億円、1トレードあたり100万円、としており、実質的に資金制約がない状態のバックテストを試みています。


3.バックテスト結果

  • 全体サマリ(サムネイルをクリックすると、拡大します。)


  • <年次サマリ>(サムネイルをクリックすると、拡大します。)



4.バックテスト総評

  • 全体サマリ

勝率は78.67%でした。

本のタイトルである「勝率80%」にはわずかに及びませんでしたが、バックテスト環境やバックテスト期間や設定パラメータの違いを考慮すれば、看板に偽りなしといったところでしょうか。

総トレード数は9960。1990年からのバックテストであることと、資金10億円でのトレードなのでかなりのトレード数になりました。統計的な信頼性は高いと言えそうです。

ペイオフレシオ0.63。勝ちトレードで得る利益よりも負けトレードで被る損失のほうが大きいことが分かります。

期待値7.18%。1トレードあたりの期待値が7.21%であるということは、1トレード100万円の場合、72,100円稼げることが期待できるという意味です。かなり良い数値だといえるでしょう。

プロフィットファクター2.27。申し分ない高さです。


  • 年次サマリ

※年利について
資金10億円、1トレード100万円なので、ポジションサイズがそんなに大きくないため、年利の水準そのものは高くありませんが、1990年以降一貫して負けていないということが大きなポイントです。

※期待値について
1トレードで得られる利益率についても、毎年プラスであることが確認できます。


  • 総評

以上のように、2006年に本が販売され、多くの人にルールが知れ渡るようになってからも統計的な傾向としては優位性が保たれていることが確認できました。

ただ、この結果をあなたがそのまま鵜呑みにすることはおそらく出来ないでしょう。

なぜならば、運用資金10億円、1トレード100万円、という多くの個人投資家にとって非現実的な資金管理条件でバックテストをしているからです。

運用資金が10億円もあるならば、移動平均乖離率を使って売られすぎかどうかを判断して条件を満たせばすべて仕掛けるという戦略も悪くないでしょう。

しかし、多くの人にとっては10億円という資金などないでしょうから、それを踏まえたバックテスト結果が必要になります。

次回は、それを踏まえたバックテストとその考察をしてみたいと思います。


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