株システムトレード ストラテジーバックテスト研究所とは?

株システムトレード ストラテジーバックテスト研究所では、日本株のトレードで安定して勝ち続けるためにはどうすれば良いのかについての研究を行っています。

 

その研究にあたっては、過去データ(株価データ、出来高データ)を使った分析を行い、それを統計的に把握することによって、客観的に有効性の判断をする、といった科学的な方法での検証を心掛けております。

 

文字どおり、株システムトレードのストラテジー研究に他なりません。

(※ 株システムトレードのことをあまりよく知らないという方は、株システムトレード理論をお読みください。)

 

そして、その分析結果をストラテジーレポートとしてまとめ、かつ、無料で公開しています。

 

 

ストラテジーレポートはこちら

 

 

なぜ、このような試みを始めようと思ったのか?

 

相場の世界では、トレード手法の有効性について、科学的な方法で検証している人が非常に少なく、かつ、それは非常に嘆かわしい状況であると感じたからです。

 

 

相場の世界では、どちらかというと、以下のような主観的な話が多いものです。

 

「ここ最近下がりっぱなしだけど、さすがに下がりすぎだろう。そろそろ底値ではないか?」

「この銘柄は直近の高値を更新したから、これからはどんどん上値を追う展開になるだろう!」

 

このようなことがしばしば語られていますが、それではその有効性はどのくらいなのかと聞くと、非常に曖昧な答えしか返ってきません。

 

相場理論っぽく語っている本人も、実は本当に有効なのかどうかがハッキリ分かっていないのではないか、というのが現実です。

 

これでは、「当たるも八卦、当たらぬも八卦」の占いとなんら変わりません。

似非トレード理論と呼んでも良いかもしれません。

 

 

これら似非トレード理論の共通点として、

 

■過去データを使った統計的な分析結果が明示されていないこと

■ある短期間の特定の相場や銘柄だけを事例にして有効性を主張していること

 

が挙げられます。

 

他の科学の世界が日進月歩で進化しているなかで、相場の世界は科学的な方法での分析がまだ十分になされていないというのが率直な感想です。

 

(昔に比べれば随分良くなりましたが)分析ツールが十分に整備されていない個人投資家の世界では、なおのことそれを感じます。

 

 

確かに他の科学の世界と違い、相場の世界では頑健性の高い答えがなかなか見つからないというのは事実だと思います。

 

また、常に機能するトレード理論を求めることに無理があるのも分かります。

 

それに、主観的な判断は全く意味がないというつもりもありません。

 

 

しかし、それにしても、今の状況で良いのかというと、私はそうは思いません。

 

客観的な分析結果もなしに、理論の提唱者が勝手に有効性を主張しているという現状は、何とかして改善されて然るべきだと思うからです。

 

 

実際、書店のトレード本コーナーでは、こうした似非トレード理論の本がかなりの割合を占めているにも関わらず、それらを有り難いものであると思って買っていく人が後を絶ちません。

 

このように、科学者よりも占い師のほうが幅を利かせているのが、トレード本の世界なのです。

 

これは、投資関連のセミナーや情報商材の世界でも同じようなものでしょう。

 

 

株システムトレード ストラテジーバックテスト研究所では、このような現状にメスを入れることから始めたいと考えています。

 

常に勝てるトレード理論を見つけるというのは不可能だとしても、

過去データを使った分析を行い、それを統計的に把握することによって、客観的に有効性の判断をする、

というプロセスを踏むことによって、トレードを科学することを考えます。

 

そして、その分析結果をストラテジーレポートとしてフィードバックすることによって、このサイトの訪問者に日本株のトレードで安定して勝ち続けるためのヒントを与えることが出来ればと思います。



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検証くん 株システムトレードソフト比較(3)

検証くん 株システムトレードソフト比較

検証くんは、2007年に販売開始されて約2年間ほど販売されていた株システムトレードソフトです。
(現在は、販売停止。)

パイロンよりも後発ですが、パイロンの機能や操作性をよく研究してソフト開発した様子がよく分かります。


実際、使用可能なテクニカル指標はパイロンとほぼ同様ですし、

■上場している日本株の全銘柄を同時並行に分析できる
■簡単な数値入力やマウス操作だけでバックテストができる

というコンセプトはそのまま引き継いでいる感があります。


パイロンの最大の弱点は、個々人の資金量を考慮したバックテストが出来ない点でした。

パイロンでは売買シグナルが出た銘柄は全て仕掛けるという前提でバックテストを実施しますので、資金量に限りのあるほとんどのトレーダーにとって実用的でないバックテスト結果が出てきました。


この問題を解決するためには、資金管理条件、つまり、

■自分の持つ資金余力では全ての銘柄を仕掛けられないほど売買シグナルが発生したとき、どのような優先順位でそれらの銘柄を仕掛けるか?

■1つの銘柄にどのくらいのポジションを割り当てるか?

などを決める条件が必要になりますが、検証くんはこの問題を解決するソフトでした。


資金管理というコンセプトは、検証くんが販売された2007年当時は非常に斬新なものであり、検証くんの存在を知ってから資金管理の重要性を知ったという個人投資家もたくさんいたことでしょう。


また、バックテスト機能だけでなく、構築したストラテジーを実際に運用したい場合に必要な売買指示機能も工夫されていることも無視できない大きな特長です。

具体的には、ただ単にエントリー条件を満たす銘柄とイグジット条件を満たす銘柄がスクリーニングされるだけでなく、自分の現在のポジション状況を入力すればそれを踏まえて仕掛けられる余力を計算して、その余力を基に仕掛けるべき銘柄と無視すべき銘柄の指示が出るようになっています。

このように、バックテスト機能でも売買指示機能でも、実トレードを想定した作りになっていることが分かります。


なお、検証くんにはいくつかバージョンがあって、そのバージョンによって搭載されている機能が異なりますので、それについても簡単にフォローしておきます。


■検証くん(ノーマル)

2007年リリースしたシリーズ最初のソフト。販売価格は156,00円でした。

資金管理を考慮したバックテストが可能なことが最大のウリでした。

その他、エントリー条件を満たすシグナル数に関する条件を設定することが可能で、これは相場全体を判定するための条件として設定できました。


■検証くんアドバンスト

2008年リリース。販売価格が525,000円と高価であったため、費用対効果について賛否両論でした。

機能面としては、ノーマルの機能に加えて、以下のような条件設定が可能になっています。

※寄付指値で仕掛ける条件設定
※一日に仕掛けるポジション量を制限した分割突入という条件設定


■検証くんコンボ

2008年リリース。販売価格が630,000円と高価であったため、費用対効果について賛否両論でした。

機能面としては、ノーマルの機能に加えて、以下のような条件設定が可能になっています。

※2つのストラテジーを同時並行で稼働させる条件設定
※市場データを取り込んで相場全体を判定する条件設定


■他にも、リアル、プロ、といったバージョンもありましたが、未入手のためここでは取り上げません。


以上のように、パイロンの弱みであった資金管理を考慮したバックテストができる他にも、多くの機能が開発され、パイロン以上に投資家のニーズを的確にとらえた株システムトレードソフトでした。

そんな高機能な株システムトレードソフトでしたが、残念ながら、今では販売停止となっており、販売ページも閉鎖しております。

また、今後販売を再開するのかどうかも不明な状況です。


もしこのソフトをどうしても入手したいのであれば、ヤフーオークション経由での入手などが考えられますが、正規ユーザーでなければユーザーサポートが期待できないので、一般的にはあまりおススメできません。

パイロンの操作に問題がなく、資金管理の重要性を理解していて、取扱説明書だけで操作方法が理解できる、という条件を満たしているならば、自己責任のもとで入手してみても良いかもしれません。

ただ、何度も言いますように、もとより推奨出来る入手ルートではありませんので、他のソフトも検討いただければと思います。


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