株システムトレード ストラテジーバックテスト研究所とは?

株システムトレード ストラテジーバックテスト研究所では、日本株のトレードで安定して勝ち続けるためにはどうすれば良いのかについての研究を行っています。

 

その研究にあたっては、過去データ(株価データ、出来高データ)を使った分析を行い、それを統計的に把握することによって、客観的に有効性の判断をする、といった科学的な方法での検証を心掛けております。

 

文字どおり、株システムトレードのストラテジー研究に他なりません。

(※ 株システムトレードのことをあまりよく知らないという方は、株システムトレード理論をお読みください。)

 

そして、その分析結果をストラテジーレポートとしてまとめ、かつ、無料で公開しています。

 

 

ストラテジーレポートはこちら

 

 

なぜ、このような試みを始めようと思ったのか?

 

相場の世界では、トレード手法の有効性について、科学的な方法で検証している人が非常に少なく、かつ、それは非常に嘆かわしい状況であると感じたからです。

 

 

相場の世界では、どちらかというと、以下のような主観的な話が多いものです。

 

「ここ最近下がりっぱなしだけど、さすがに下がりすぎだろう。そろそろ底値ではないか?」

「この銘柄は直近の高値を更新したから、これからはどんどん上値を追う展開になるだろう!」

 

このようなことがしばしば語られていますが、それではその有効性はどのくらいなのかと聞くと、非常に曖昧な答えしか返ってきません。

 

相場理論っぽく語っている本人も、実は本当に有効なのかどうかがハッキリ分かっていないのではないか、というのが現実です。

 

これでは、「当たるも八卦、当たらぬも八卦」の占いとなんら変わりません。

似非トレード理論と呼んでも良いかもしれません。

 

 

これら似非トレード理論の共通点として、

 

■過去データを使った統計的な分析結果が明示されていないこと

■ある短期間の特定の相場や銘柄だけを事例にして有効性を主張していること

 

が挙げられます。

 

他の科学の世界が日進月歩で進化しているなかで、相場の世界は科学的な方法での分析がまだ十分になされていないというのが率直な感想です。

 

(昔に比べれば随分良くなりましたが)分析ツールが十分に整備されていない個人投資家の世界では、なおのことそれを感じます。

 

 

確かに他の科学の世界と違い、相場の世界では頑健性の高い答えがなかなか見つからないというのは事実だと思います。

 

また、常に機能するトレード理論を求めることに無理があるのも分かります。

 

それに、主観的な判断は全く意味がないというつもりもありません。

 

 

しかし、それにしても、今の状況で良いのかというと、私はそうは思いません。

 

客観的な分析結果もなしに、理論の提唱者が勝手に有効性を主張しているという現状は、何とかして改善されて然るべきだと思うからです。

 

 

実際、書店のトレード本コーナーでは、こうした似非トレード理論の本がかなりの割合を占めているにも関わらず、それらを有り難いものであると思って買っていく人が後を絶ちません。

 

このように、科学者よりも占い師のほうが幅を利かせているのが、トレード本の世界なのです。

 

これは、投資関連のセミナーや情報商材の世界でも同じようなものでしょう。

 

 

株システムトレード ストラテジーバックテスト研究所では、このような現状にメスを入れることから始めたいと考えています。

 

常に勝てるトレード理論を見つけるというのは不可能だとしても、

過去データを使った分析を行い、それを統計的に把握することによって、客観的に有効性の判断をする、

というプロセスを踏むことによって、トレードを科学することを考えます。

 

そして、その分析結果をストラテジーレポートとしてフィードバックすることによって、このサイトの訪問者に日本株のトレードで安定して勝ち続けるためのヒントを与えることが出来ればと思います。



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株システムトレードソフト 総合比較

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ここでは、以下の要件を満たす株システムトレードソフトを比較していきたいと思います。

■上場している日本株全銘柄を同時並行で分析できること
■高度なプログラム知識を必要とせず、簡単な数値入力とマウス操作だけでバックテストが実施できること


2010年3月時点においてこの要件を満たしている株システムトレードソフトは、以下の4つです。

■シストレ魂
■パイロン
■検証くん
■イザナミ
■システムトレードの達人(シス達)


上記の株システムトレードソフトについて、大まかな比較を行ったのが以下の表です。




これらの項目のうち、「ソフトの主要な機能に関する比較」と「ソフトに関する個人的な評価」の各項目について、簡単に補足したいと思います。


※バックテスト
本来であれば、バックテストに関する機能面の優劣はさまざまな面から評価されるべきところですが、ここでは資金管理機能、すなわち、個々人の資金量を考慮したバックテストができるかどうかという一点にとどめました。

パイロンはこの機能を有しておらず、検証くんとイザナミとシストレ魂はこの機能を有しております。


※売買指示
売買指示については、現在保有しているポジションを考慮した売買指示(仕掛け、手仕舞い、無視)が可能かどうかという点が大きな評価ポイントです。

ちなみに、この機能を有しているのは検証くんとシストレ魂です。

パイロンとシス達は銘柄スクリーニングのみ、イザナミはバックテストどおりの売買を前提とした売買指示のみ、となっております。


※時系列データDL(ダウンロード)
時系列データをダウンロードできる機能を有しているかどうかについてです。

パイロンと検証くんとシストレ魂はこの機能を有しております。

イザナミについては、プロフェッショナル版(professional)は可能ですが、スタンダード版(standard)は不可能です。

シス達は、時系列データをダウンロードできる機能は有しておりません。


※チャート表示
チャートを表示させる機能を有しているかどうかについてです。
これについては、シス達を除く全ソフトがこの機能を有しています。


※検証可能期間
バックテストの実施可能期間のことです。

パイロンと検証くんとシストレ魂とシス達は1990年からのバックテストが可能ですが、イザナミについては2000年からのバックテスト期間となります。


※ソフトの機能
バックテストの分析の幅の広さ、売買指示機能の性能、など、幅広い視点から株システムトレードとしてのソフトの品質を総合的に評価しました。

パイロンは資金管理機能を有していないので、相対的に低評価です。

また、シス達についても、現状では後発組ソフトであるものの先発組ソフトと比較してできる機能が限定されておりますので低評価です。


※情報提供の量
ホームページの中でストラテジーに関するヒントがどのくらい書かれているか、ソフトに関する説明が分かりやすく書かれているか、という点を基準としております。

なお、検証くんは現在販売停止であり、ホームページそのものがありませんので、相対的に低評価です。


※操作性の良さ
ここで紹介している株システムトレードソフトのなかでの比較です。

どのソフトも簡単な数値入力とマウス操作でできるので比較的操作性は良いのですが、パイロンと検証くんとシストレ魂の操作性は分かりやすいです。

パイロンや検証くんやシストレ魂やシス達に比べて、イザナミはやや操作面でやや難しい部分がありますので、相対的に低評価です。


※価格の安さ
ここで紹介している株システムトレードソフトのなかでは、という相対比較です。絶対額として安いかどうか、費用対効果で安いかどうか、という意味での安さにつきましては個々人でご判断ください。


総合的にみれば、この4つのソフトの中ではシストレ魂が優れているという評価ですが、詳細は個々の株システムトレードソフトの解説記事をご覧いただければと思います。


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